PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIAMX с EOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIAMX с EOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).

EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EIAMX и EOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIAMX и EOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		-0.88%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-9.11%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%

Доходность по периодам

С начала года, EIAMX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции EIAMX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 4.80% против 12.84% соответственно.

EIAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.85%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.80%

EOS

1 день
1.86%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-9.75%
1 год
6.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.23%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с BCIEIAMX с EBABXEIAMX с EIMAXEIAMX с EISMXEIAMX с EAPCX
Часто сравнивают с EOS:
EOS с SPYEOS с NMAIEOS с QQQEOS с CSQEOS с ADXEOS с EXGEOS с VOO

Сравнение комиссий EIAMX и EOS

EIAMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.

EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Доходность на риск

EIAMX vs. EOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIAMX c EOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIAMXEOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.31

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

0.63

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.09

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.41

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

1.37

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIAMX vs. EOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIAMX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EOS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIAMX и EOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIAMXEOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.31

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.37

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между EIAMX и EOS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIAMX и EOS

Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности EOS в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.51%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.77%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%

Просадки

Сравнение просадок EIAMX и EOS

Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и EOS.

Загрузка...

Показатели просадок

EIAMXEOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-55.74%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-17.12%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-34.32%

+24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-41.12%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-11.20%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-7.85%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

5.11%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EIAMX и EOS

Текущая волатильность для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) составляет 0.73%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIAMXEOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

7.84%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

12.24%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

21.41%

-18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

19.63%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

20.65%

+1.83%