PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с ETJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHSTX с ETJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) are both mutual funds - EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while ETJ is a Global Equity Income fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EHSTX returned 11.26%/yr vs 8.25%/yr for ETJ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHSTX charges 1.01%/yr vs 0.01%/yr for ETJ.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и ETJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у ETJ с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции ETJ по среднегодовой доходности: 11.26% против 8.25% соответственно.

EHSTX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.21%
1 год
22.07%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.26%

ETJ

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-0.70%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.10%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHSTX и ETJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.37%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-4.10%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%

Correlation

The correlation between EHSTX and ETJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.55

The correlation between EHSTX and ETJ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX
Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с IGDETJ с GLVETJ с HFQTXETJ с HDQVXETJ с HDDVXETJ с SRVETJ с QQQ

Доходность на риск

EHSTX vs. ETJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c ETJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHSTXETJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.06

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.01

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.07

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

-0.25

+10.62

EHSTX vs. ETJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ETJ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и ETJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и ETJ

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки ETJ в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и ETJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHSTXETJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-32.81%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.40%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-15.44%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-28.55%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-32.81%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-5.98%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.50%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.78%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и ETJ

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHSTXETJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.01%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.01%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.23%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.60%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.96%

-0.69%

Сравнение комиссий EHSTX и ETJ

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETJ в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и ETJ

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности ETJ в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.39%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.67%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%

Часто задаваемые вопросы

EHSTX and ETJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (4.23%) compared to ETJ (3.01%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs ETJ's -32.81%.

EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHSTX и ETJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор