PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-5.68%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с FSSGXEAEMX с AIEMX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX

Сравнение комиссий EAEMX и DESIX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

EAEMX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.77

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.31

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.93

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

7.24

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.77

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Корреляция

Корреляция между EAEMX и DESIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и DESIX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DESIX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и DESIX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-36.03%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.70%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-29.09%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-10.73%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-7.86%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.39%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и DESIX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.81%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.13%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

15.63%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

18.19%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

18.53%

-5.15%