PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с RSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 23.69% vs 37.19% for RSEE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EHLS показывает доходность 15.59%, а RSEE немного выше – 15.92%.

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и RSEE

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%12.24%

Correlation

The correlation between EHLS and RSEE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.63

The correlation between EHLS and RSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EHLS и RSEE

Секторы
EHLS
RSEE

Финансовые услуги

15.6%
13.2%

Промышленность

13.5%
10.9%

Энергетика

13.4%
3.9%

Технологии

12.4%
30.2%

Здравоохранение

9.6%
8.0%

Сырьевые материалы

8.3%
4.1%

Коммунальные услуги

7.9%
2.6%

Недвижимость

5.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.6%

Финансовые услуги

EHLS
15.6%
RSEE
13.2%

Промышленность

EHLS
13.5%
RSEE
10.9%

Энергетика

EHLS
13.4%
RSEE
3.9%

Технологии

EHLS
12.4%
RSEE
30.2%

Здравоохранение

EHLS
9.6%
RSEE
8.0%

Сырьевые материалы

EHLS
8.3%
RSEE
4.1%

Коммунальные услуги

EHLS
7.9%
RSEE
2.6%

Недвижимость

EHLS
5.7%
RSEE
2.4%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.0%
RSEE
8.9%

Потребительский циклический сектор

EHLS
4.5%
RSEE
10.3%

Потребительский защитный сектор

EHLS
4.3%
RSEE
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

EHLS vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSRSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.13

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.86

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.90

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

12.05

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.13

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EHLS и RSEE

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-21.60%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-12.89%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.97%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.78%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и RSEE

Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеют волатильность 5.41% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

13.86%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

17.56%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

19.00%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

19.00%

+0.76%

Сравнение комиссий EHLS и RSEE

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и RSEE

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM2025202420232022
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and RSEE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to RSEE (5.39%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs RSEE's -21.60%.

On 1-year performance, RSEE leads with 37.19% vs 23.69% for EHLS. On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 37.19% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

RSEE has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: N/A and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.27% for RSEE.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор