Сравнение EHLS с HFEQ
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у HFEQ с доходностью 9.98%.
EHLS
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 12.50% | 4.75% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
Correlation
The correlation between EHLS and HFEQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
EHLS
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EHLS c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHLS | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHLS и HFEQ
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -12.46% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.97% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.44% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 21.90% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.90% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.90% | -2.21% |
Сравнение комиссий EHLS и HFEQ
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и HFEQ
Ни EHLS, ни HFEQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and HFEQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: N/A and Unlimited. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор