Сравнение EHLS с EMPB
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 23.69% vs 21.16% for EMPB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и EMPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 13.46%.
EHLS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 15.59% | 6.67% | -2.71% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.46% | 14.84% | 0.89% |
Correlation
The correlation between EHLS and EMPB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. EMPB — Ранг доходности на риск
EHLS
EMPB
Сравнение EHLS c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLS | EMPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.55 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 10.44 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.75 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и EMPB
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и EMPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -7.55% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -5.98% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.16% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.50% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.03% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и EMPB
Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.57% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 8.47% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 11.39% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 11.81% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 11.81% | +7.95% |
Сравнение комиссий EHLS и EMPB
EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и EMPB
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.77% | 0.88% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and EMPB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHLS has higher volatility (5.41%) compared to EMPB (2.57%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs EMPB's -7.55%.
On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs 21.16% for EMPB. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, EMPB has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs 21.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
EMPB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: N/A and Empowered Funds. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.82% for EMPB.
EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и EMPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор