Сравнение EHLS с CLIX
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. EHLS is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past year, EHLS returned 22.11% vs 9.82% for CLIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -8.57%.
EHLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 14.25% | 6.67% | 12.31% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -8.57% | 32.81% | 12.78% |
Correlation
The correlation between EHLS and CLIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between EHLS and CLIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. CLIX — Ранг доходности на риск
EHLS
CLIX
Сравнение EHLS c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHLS | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.50 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 1.29 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHLS и CLIX
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -73.21% | +54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -19.57% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -45.99% | +43.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -34.75% | +30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 7.61% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и CLIX
Текущая волатильность для Even Herd Long Short ETF (EHLS) составляет 4.57%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что EHLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.64% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 16.31% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 21.47% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 27.05% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 25.92% | -6.24% |
Сравнение комиссий EHLS и CLIX
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и CLIX
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.58% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and CLIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIX has higher volatility (6.64%) compared to EHLS (4.57%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs CLIX's -73.21%.
On 1-year performance, EHLS leads with 22.11% vs 9.82% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 22.11% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
CLIX has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: N/A and ProShares. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.65% for CLIX.
EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор