PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHLS с CLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).

EHLS и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EHLS и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHLS и CLIX

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		6.23%6.67%11.57%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-11.46%32.81%13.03%

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.

EHLS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIX

1 день
3.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.75%
1 год
16.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с FXGCLIX с GREKCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с QQQCLIX с SPY

Сравнение комиссий EHLS и CLIX

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF

Доходность на риск

EHLS vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.72

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.10

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.77

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

2.25

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.72

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.15

+0.48

Корреляция

Корреляция между EHLS и CLIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и CLIX

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM202520242023202220212020
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок EHLS и CLIX

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и CLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHLSCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-73.21%

+54.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-19.57%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-47.70%

+42.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-34.53%

+29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.70%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и CLIX

Even Herd Long Short ETF (EHLS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеют волатильность 7.93% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHLSCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.78%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

16.32%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

22.94%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

27.03%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

26.04%

-6.04%