Сравнение EHLS с ATTR
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
EHLS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 15.59% | -1.36% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between EHLS and ATTR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. ATTR — Ранг доходности на риск
EHLS
ATTR
Сравнение EHLS c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLS | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.81 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и ATTR
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -1.76% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.19% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.18% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 2.97% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 2.97% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 2.97% | +16.79% |
Сравнение комиссий EHLS и ATTR
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и ATTR
Ни EHLS, ни ATTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and ATTR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
EHLS and ATTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: N/A and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор