PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHLD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroholdings Ltd (EHLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EHLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euroholdings Ltd (EHLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHLD и VOO

2026 (YTD)2025
EHLD
Euroholdings Ltd		13.24%-10.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, EHLD показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

EHLD

1 день
0.67%
1 месяц
7.54%
С начала года
13.24%
6 месяцев
10.21%
1 год
41.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euroholdings Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EHLD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLD
Ранг доходности на риск EHLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroholdings Ltd (EHLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.53

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.55

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.31

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLD на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.81

Корреляция

Корреляция между EHLD и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLD и VOO

Дивидендная доходность EHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHLD
Euroholdings Ltd		7.42%6.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EHLD и VOO

Максимальная просадка EHLD за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EHLDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-33.99%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.75%

-11.98%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.55%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-3.72%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.16%

2.55%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLD и VOO

Euroholdings Ltd (EHLD) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHLDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.34%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

9.47%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.14%

18.11%

+39.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.76%

16.82%

+44.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.76%

17.99%

+43.77%