Сравнение EHDV.DE с HDLV.L
EHDV.DE (Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EHDV.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index, while HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EHDV.DE returned 8.97%/yr vs 6.37%/yr for HDLV.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EHDV.DE и HDLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EHDV.DE торгуется в EUR, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHDV.DE показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у HDLV.L с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции EHDV.DE превзошли акции HDLV.L по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.37% соответственно.
EHDV.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 8.97%
HDLV.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.05%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам EHDV.DE и HDLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 14.90% | 36.54% | 9.86% | 13.76% | -9.03% | 21.15% | -18.04% | 19.08% | -8.88% | 9.88% |
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 16.06% | -8.72% | 24.07% | -1.83% | 6.67% | 34.14% | -18.26% | 21.49% | -2.76% | -2.31% |
Correlation
The correlation between EHDV.DE and HDLV.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between EHDV.DE and HDLV.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHDV.DE vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск
EHDV.DE
HDLV.L
Сравнение EHDV.DE c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHDV.DE | HDLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.64 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 6.63 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHDV.DE и HDLV.L
Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -39.57%, примерно равная максимальной просадке HDLV.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и HDLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHDV.DE | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -39.32% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -6.42% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -18.44% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -20.29% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.57% | -39.32% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.67% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.56% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDV.DE и HDLV.L
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) составляет 2.82%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHDV.DE | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.40% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.42% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 11.95% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.25% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.62% | -1.23% |
Сравнение комиссий EHDV.DE и HDLV.L
И EHDV.DE, и HDLV.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDV.DE и HDLV.L
Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности HDLV.L в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.66% | 4.70% | 5.80% | 5.57% | 5.61% | 4.18% | 3.02% | 4.47% | 4.42% | 3.44% | 3.59% | 0.00% |
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.42% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
EHDV.DE and HDLV.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHDV.DE and HDLV.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
EHDV.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while HDLV.L is S&P 500. EHDV.DE tracks EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index, while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index.
Подберите оптимальное распределение для EHDV.DE и HDLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор