Сравнение EHDV.DE с SLVO
EHDV.DE (Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - EHDV.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, EHDV.DE returned 20.81% vs 51.43% for SLVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EHDV.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности EHDV.DE и SLVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EHDV.DE торгуется в EUR, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHDV.DE показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью 9.41%.
EHDV.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 6.45%
SLVO
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 51.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHDV.DE и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.18% | 36.57% | -2.65% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 9.41% | 50.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EHDV.DE and SLVO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHDV.DE vs. SLVO — Ранг доходности на риск
EHDV.DE
SLVO
Сравнение EHDV.DE c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHDV.DE | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.09 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 12.20 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHDV.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.32 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок EHDV.DE и SLVO
Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки SLVO в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHDV.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.47% | -16.71% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -16.71% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -7.40% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -3.36% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.23% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDV.DE и SLVO
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) составляет 2.89%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHDV.DE | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 7.36% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 26.71% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 29.08% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 24.74% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 24.74% | -8.88% |
Сравнение комиссий EHDV.DE и SLVO
EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDV.DE и SLVO
Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SLVO в 49.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.98% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 2.66% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 49.12% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHDV.DE and SLVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHDV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHDV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.
EHDV.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while SLVO is Silver. EHDV.DE tracks EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EHDV.DE and 0.65% for SLVO.
Подберите оптимальное распределение для EHDV.DE и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор