Сравнение EHDV.DE с UIME.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE).
EHDV.DE и UIME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. UIME.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHDV.DE и UIME.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHDV.DE и UIME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 7.09% | 36.57% | 9.85% | 13.76% | -9.06% | 21.20% | -19.46% | 13.72% | -12.46% | 6.15% |
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.59% | 37.25% | 9.43% | 18.66% | -4.81% | 19.85% | -7.50% | 19.70% | -14.45% | 10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у UIME.DE с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции EHDV.DE уступали акциям UIME.DE по среднегодовой доходности: 6.36% против 9.87% соответственно.
EHDV.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 6.36%
UIME.DE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHDV.DE и UIME.DE
EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UIME.DE в 0.25%.
Доходность на риск
EHDV.DE vs. UIME.DE — Ранг доходности на риск
EHDV.DE
UIME.DE
Сравнение EHDV.DE c UIME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHDV.DE | UIME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.72 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.04 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 7.24 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHDV.DE | UIME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EHDV.DE и UIME.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDV.DE и UIME.DE
Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности UIME.DE в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.10% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.96% | 3.42% | 3.51% | 3.89% | 4.13% | 2.67% | 2.40% | 3.87% | 4.07% | 3.49% | 5.50% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок EHDV.DE и UIME.DE
Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке UIME.DE в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и UIME.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHDV.DE | UIME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.47% | -41.99% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.35% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -22.67% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.47% | -41.99% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -4.34% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -9.73% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.90% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDV.DE и UIME.DE
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) составляет 4.67%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHDV.DE | UIME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.44% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.61% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.56% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.38% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.92% | -1.92% |