PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHDV.DE с UBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHDV.DE с UBUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE).

EHDV.DE и UBUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. UBUS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Prime Value. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHDV.DE и UBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHDV.DE и UBUS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		7.09%36.57%9.85%13.76%-9.06%21.20%-19.46%13.72%-12.46%6.15%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		-0.80%0.31%13.88%12.22%-2.99%41.06%-3.23%29.19%-2.28%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у UBUS.DE с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции EHDV.DE уступали акциям UBUS.DE по среднегодовой доходности: 6.36% против 10.66% соответственно.

EHDV.DE

1 день
1.54%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.09%
6 месяцев
13.33%
1 год
25.61%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.83%
10 лет*
6.36%

UBUS.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.47%
1 год
3.61%
3 года*
8.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с UIME.DEEHDV.DE с SLVOEHDV.DE с FLXD.DEEHDV.DE с IGFEHDV.DE с VDIV.DEEHDV.DE с EXSH.DEEHDV.DE с FUSA.DE
Часто сравнивают с UBUS.DE:
UBUS.DE с VTVUBUS.DE с 4UBF.DEUBUS.DE с UIQ4.DEUBUS.DE с EXX5.DEUBUS.DE с 4UBQ.DEUBUS.DE с QVMP.DEUBUS.DE с FUSA.DE

Сравнение комиссий EHDV.DE и UBUS.DE

EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UBUS.DE в 0.25%.

EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

EHDV.DE vs. UBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UBUS.DE
Ранг доходности на риск UBUS.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUS.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHDV.DE c UBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHDV.DEUBUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.22

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.41

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.44

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

1.50

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHDV.DE vs. UBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHDV.DE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа UBUS.DE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHDV.DE и UBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHDV.DEUBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.22

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между EHDV.DE и UBUS.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHDV.DE и UBUS.DE

Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности UBUS.DE в 1.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.10%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.06%1.14%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%

Просадки

Сравнение просадок EHDV.DE и UBUS.DE

Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки UBUS.DE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и UBUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EHDV.DEUBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-34.63%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.80%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-21.86%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.47%

-34.63%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-6.96%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.18%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.55%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EHDV.DE и UBUS.DE

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHDV.DEUBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.71%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.15%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

16.06%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

14.76%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.42%

-0.42%