Сравнение EGV1.DE с SC0Y.DE
EGV1.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist) and SC0Y.DE (Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - EGV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Insurance while SC0Y.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGV1.DE returned 11.16%/yr vs 10.75%/yr for SC0Y.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EGV1.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SC0Y.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV1.DE и SC0Y.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGV1.DE показывает доходность -2.79%, а SC0Y.DE немного выше – -2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGV1.DE имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции SC0Y.DE немного отстают с 10.75%.
EGV1.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 11.16%
SC0Y.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам EGV1.DE и SC0Y.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | -2.79% | 29.26% | 22.98% | 12.79% | 3.54% | 19.62% | -10.07% | 30.21% | -6.75% | 11.48% |
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 29.31% | 22.30% | 12.85% | 2.78% | 19.96% | -10.11% | 29.63% | -7.85% | 10.14% |
Correlation
The correlation between EGV1.DE and SC0Y.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between EGV1.DE and SC0Y.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV1.DE vs. SC0Y.DE — Ранг доходности на риск
EGV1.DE
SC0Y.DE
Сравнение EGV1.DE c SC0Y.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV1.DE | SC0Y.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV1.DE | SC0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EGV1.DE и SC0Y.DE
Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки SC0Y.DE в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и SC0Y.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV1.DE | SC0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -46.88% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.02% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -12.60% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -18.89% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -46.88% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.41% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -7.14% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.49% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV1.DE и SC0Y.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеют волатильность 4.65% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV1.DE | SC0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.60% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 11.38% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.86% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.61% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 19.86% | +0.21% |
Сравнение комиссий EGV1.DE и SC0Y.DE
EGV1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0Y.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV1.DE и SC0Y.DE
Дивидендная доходность EGV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | 4.23% | 4.11% | 4.77% | 3.93% | 5.03% | 4.53% | 4.35% | 3.71% | 4.26% | 0.59% |
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EGV1.DE and SC0Y.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0Y.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0Y.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EGV1.DE.
EGV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance, while SC0Y.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for EGV1.DE and 0.20% for SC0Y.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV1.DE и SC0Y.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор