Сравнение EGRIX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | 1.23% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и APFPX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
EGRIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
EGRIX
APFPX
Сравнение EGRIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 4.93 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 7.15 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 2.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 7.19 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | 37.83 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 4.93 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 3.71 | -2.43 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и APFPX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и APFPX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и APFPX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -2.10% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -1.73% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -0.09% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.25% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.33% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и APFPX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.19% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.86% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.64% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.75% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 2.75% | +1.20% |