PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRAX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRAX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRAX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRAX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		3.40%20.06%9.19%8.10%-2.30%3.35%4.49%14.43%-8.66%5.49%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGRAX показывает доходность 3.40%, а EGRIX немного выше – 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGRAX имеют среднегодовую доходность 6.02%, а акции EGRIX немного впереди с 6.32%.

EGRAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.40%
6 месяцев
9.63%
1 год
18.56%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.02%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EGRAX:
EGRAX с OTRFXEGRAX с QALTXEGRAX с DYMIXEGRAX с FARYXEGRAX с GPAIXEGRAX с CGFIXEGRAX с QGMIX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EGRAX и EGRIX

EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

EGRAX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRAX
Ранг доходности на риск EGRAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRAX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRAXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

5.18

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.79

6.98

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.33

2.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.73

5.93

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.99

24.80

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRAX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRAX на текущий момент составляет 5.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGRIX равному 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRAX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRAXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

5.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

2.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.53

1.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между EGRAX и EGRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRAX и EGRIX

Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.54%6.76%5.86%3.18%4.53%4.58%5.61%4.02%0.00%2.82%1.47%6.42%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EGRAX и EGRIX

Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, примерно равная максимальной просадке EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRAXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.15%

-14.17%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.13%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.31%

-10.18%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.15%

-14.17%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-3.12%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.85%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRAX и EGRIX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеют волатильность 1.77% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRAXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.78%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.97%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.67%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

4.00%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

3.95%

-0.01%