Сравнение EGRAX с EGRIX
EGRAX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both mutual funds - EGRAX is a Macro Trading fund actively managed by Eaton Vance, while EGRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EGRAX returned 6.24%/yr vs 6.54%/yr for EGRIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EGRAX charges 2.22%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.
Доходность
Сравнение доходности EGRAX и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGRAX показывает доходность 6.80%, а EGRIX немного выше – 6.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGRAX имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции EGRIX немного впереди с 6.54%.
EGRAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.24%
EGRIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам EGRAX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.80% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.84% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Correlation
The correlation between EGRAX and EGRIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between EGRAX and EGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGRAX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
EGRAX
EGRIX
Сравнение EGRAX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRAX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.49 | 2.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 5.85 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 21.15 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRAX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49 | 5.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.11 | 2.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 1.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EGRAX и EGRIX
Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, примерно равная максимальной просадке EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и EGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGRAX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.15% | -14.17% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.37% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -3.37% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.31% | -10.18% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.15% | -14.17% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.84% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRAX и EGRIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) составляет 0.79%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGRAX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.86% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 3.19% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.54% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.03% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 3.97% | -0.02% |
Сравнение комиссий EGRAX и EGRIX
EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRAX и EGRIX
Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности EGRIX в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.33% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.23% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EGRAX and EGRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EGRIX has higher volatility (0.86%) compared to EGRAX (0.79%). In terms of maximum drawdown, EGRAX dropped -14.15% vs EGRIX's -14.17%.
EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 5.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGRAX и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор