PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between EGPT and NLR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г.

0.21

The correlation between EGPT and NLR shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и NLR

Секторы
EGPT
NLR

Недвижимость

30.5%

-

Сырьевые материалы

23.4%

-

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Технологии

8.0%
1.5%

Промышленность

6.9%
15.1%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

1.1%
46.0%

Коммунальные услуги

-

37.4%

Недвижимость

EGPT
30.5%
NLR

-

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
NLR

-

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
NLR

-

Технологии

EGPT
8.0%
NLR
1.5%

Промышленность

EGPT
6.9%
NLR
15.1%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
NLR

-

Здравоохранение

EGPT
2.0%
NLR

-

Энергетика

EGPT
1.1%
NLR
46.0%

Коммунальные услуги

EGPT

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

EGPT vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и NLR

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-19.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-35.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и NLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

42.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.02%

—

Сравнение комиссий EGPT и NLR

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и NLR

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and NLR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор