PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between EGPT and EEMO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.18

The correlation between EGPT and EEMO shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и EEMO

Секторы
EGPT
EEMO

Недвижимость

30.5%
0.5%

Сырьевые материалы

23.4%
12.9%

Финансовые услуги

10.5%
18.0%

Потребительский защитный сектор

10.0%
1.2%

Технологии

8.0%
43.8%

Промышленность

6.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.2%

Здравоохранение

2.0%
3.0%

Энергетика

1.1%
2.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

EGPT
30.5%
EEMO
0.5%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
EEMO
12.9%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
EEMO
18.0%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
EEMO
1.2%

Технологии

EGPT
8.0%
EEMO
43.8%

Промышленность

EGPT
6.9%
EEMO
11.5%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
EEMO
1.5%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
EEMO
3.2%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
EEMO
3.0%

Энергетика

EGPT
1.1%
EEMO
2.5%

Коммунальные услуги

EGPT

-

EEMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

EGPT vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.13

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и EEMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-48.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и EEMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.59%

—

Сравнение комиссий EGPT и EEMO

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и EEMO

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and EEMO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.31% for EEMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор