PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGPT с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с ECOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%-8.21%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between EGPT and ECOW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.17

The correlation between EGPT and ECOW shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и ECOW

Секторы
EGPT
ECOW

Недвижимость

30.5%

-

Сырьевые материалы

23.4%
11.1%

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%
13.1%

Технологии

8.0%
6.8%

Промышленность

6.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
14.7%

Здравоохранение

2.0%
3.6%

Энергетика

1.1%
8.6%

Коммунальные услуги

-

7.2%

Недвижимость

EGPT
30.5%
ECOW

-

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
ECOW
11.1%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
ECOW

-

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
ECOW
13.1%

Технологии

EGPT
8.0%
ECOW
6.8%

Промышленность

EGPT
6.9%
ECOW
9.3%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
ECOW
12.8%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
ECOW
14.7%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
ECOW
3.6%

Энергетика

EGPT
1.1%
ECOW
8.6%

Коммунальные услуги

EGPT

-

ECOW
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с SMINEGPT с NVDA
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

EGPT vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGPTECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.66

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.98

—

EGPT vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGPT и ECOW

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и ECOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.08%

—

Сравнение комиссий EGPT и ECOW

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и ECOW

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and ECOW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.70% for ECOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор