PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с DEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEM

1 день
-0.27%
1 месяц
4.10%
С начала года
19.64%
6 месяцев
20.24%
1 год
31.31%
3 года*
19.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.64%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between EGPT and DEM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г.

0.27

The correlation between EGPT and DEM shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и DEM

Секторы
EGPT
DEM

Недвижимость

30.5%
3.0%

Сырьевые материалы

23.4%
3.5%

Финансовые услуги

10.5%
21.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
5.8%

Технологии

8.0%
17.4%

Промышленность

6.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.0%

Здравоохранение

2.0%
0.6%

Энергетика

1.1%
6.1%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Недвижимость

EGPT
30.5%
DEM
3.0%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
DEM
3.5%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
DEM
21.9%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
DEM
5.8%

Технологии

EGPT
8.0%
DEM
17.4%

Промышленность

EGPT
6.9%
DEM
9.5%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
DEM
3.0%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
DEM
5.0%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
DEM
0.6%

Энергетика

EGPT
1.1%
DEM
6.1%

Коммунальные услуги

EGPT

-

DEM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

EGPT vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.22

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и DEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и DEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.96%

—

Сравнение комиссий EGPT и DEM

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и DEM

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.77%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and DEM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

DEM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.63% for DEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор