PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGPT с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%16.66%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between EGPT and BKEM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.22

The correlation between EGPT and BKEM shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и BKEM

Секторы
EGPT
BKEM

Недвижимость

30.5%
1.1%

Сырьевые материалы

23.4%
5.7%

Финансовые услуги

10.5%
16.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
2.6%

Технологии

8.0%
43.0%

Промышленность

6.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
8.7%

Здравоохранение

2.0%
2.7%

Энергетика

1.1%
3.4%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

EGPT
30.5%
BKEM
1.1%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
BKEM
5.7%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
BKEM
16.9%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
BKEM
2.6%

Технологии

EGPT
8.0%
BKEM
43.0%

Промышленность

EGPT
6.9%
BKEM
8.1%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
BKEM
5.8%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
BKEM
8.7%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
BKEM
2.7%

Энергетика

EGPT
1.1%
BKEM
3.4%

Коммунальные услуги

EGPT

-

BKEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с SMINEGPT с NVDA
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

EGPT vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGPTBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.73

—

EGPT vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGPT и BKEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.48%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и BKEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.65%

—

Сравнение комиссий EGPT и BKEM

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и BKEM

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and BKEM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

BKEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.11% for BKEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор