Сравнение EGLE с XTR
EGLE (Eagle Bulk Shipping Inc.) is a stock, while XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) is Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Over the past year, EGLE returned 15.68% vs 22.85% for XTR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EGLE и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLE показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 8.67%.
EGLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLE и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc. | 6.86% | 20.14% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 8.67% | 24.80% |
Correlation
The correlation between EGLE and XTR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between EGLE and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLE vs. XTR — Ранг доходности на риск
EGLE
XTR
Сравнение EGLE c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLE | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.70 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.51 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLE | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.72 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок EGLE и XTR
Максимальная просадка EGLE за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLE и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLE | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -20.83% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.51% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.65% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -5.95% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.99% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLE и XTR
Текущая волатильность для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) составляет 2.83%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что EGLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLE | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.99% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 8.16% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 10.76% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 13.78% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 13.78% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLE и XTR
Дивидендная доходность EGLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XTR в 16.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc. | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.40% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
EGLE and XTR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTR has higher volatility (2.99%) compared to EGLE (2.83%). In terms of maximum drawdown, EGLE dropped -9.78% vs XTR's -20.83%.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGLE и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор