Сравнение EGLBX с EPDPX
EGLBX (Elfun International Equity Fund) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EGLBX returned 9.45%/yr vs 9.65%/yr for EPDPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGLBX charges 0.37%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности EGLBX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLBX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у EPDPX с доходностью 6.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGLBX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции EPDPX немного впереди с 9.65%.
EGLBX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 9.45%
EPDPX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам EGLBX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | 8.42% | 22.41% | 3.40% | 20.35% | -16.09% | 9.11% | 13.33% | 30.15% | -16.35% | 22.99% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.32% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Correlation
The correlation between EGLBX and EPDPX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between EGLBX and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLBX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
EGLBX
EPDPX
Сравнение EGLBX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLBX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.09 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.34 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLBX и EPDPX
Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLBX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.96% | -39.21% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -10.96% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -13.15% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -21.06% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -33.34% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -9.04% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.17% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.27% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLBX и EPDPX
Текущая волатильность для Elfun International Equity Fund (EGLBX) составляет 4.90%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что EGLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLBX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.24% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.50% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 14.57% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.15% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 14.86% | +1.98% |
Сравнение комиссий EGLBX и EPDPX
EGLBX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLBX и EPDPX
Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности EPDPX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | 10.54% | 11.42% | 6.62% | 1.95% | 6.97% | 8.23% | 1.17% | 1.68% | 2.49% | 1.56% | 2.19% | 1.85% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.30% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
EGLBX and EPDPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPDPX has higher volatility (5.24%) compared to EGLBX (4.90%). In terms of maximum drawdown, EGLBX dropped -60.96% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGLBX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор