Сравнение EGLBX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun International Equity Fund (EGLBX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
EGLBX управляется State Street. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EGLBX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGLBX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | -2.73% | 22.41% | 3.40% | 20.35% | -16.09% | 9.11% | 13.33% | 30.15% | -16.35% | 22.99% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EGLBX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции EGLBX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.04% против 10.15% соответственно.
EGLBX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.04%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGLBX и PZRIX
EGLBX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
EGLBX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
EGLBX
PZRIX
Сравнение EGLBX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLBX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.67 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.39 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.09 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 14.29 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLBX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.67 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EGLBX и PZRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLBX и PZRIX
Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | 11.74% | 11.42% | 6.62% | 1.95% | 6.97% | 8.23% | 1.17% | 1.68% | 2.49% | 1.56% | 2.19% | 1.85% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGLBX и PZRIX
Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGLBX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.96% | -43.53% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -10.68% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -30.85% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -43.53% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -5.20% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -9.00% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.45% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLBX и PZRIX
Elfun International Equity Fund (EGLBX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGLBX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.45% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 8.92% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 14.17% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.85% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.02% | -0.11% |