PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLBX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLBX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun International Equity Fund (EGLBX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

EGLBX управляется State Street. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EGLBX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun International Equity Fund (EGLBX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGLBX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLBX
Elfun International Equity Fund		-2.73%22.41%3.40%20.35%-16.09%9.11%13.33%30.15%-16.35%23.45%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, EGLBX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

EGLBX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.31%
1 год
11.42%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.04%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с EGLBX:
EGLBX с VXUSEGLBX с ELFNXEGLBX с SSBWXEGLBX с ELFTXEGLBX с EPDPXEGLBX с IVFIXEGLBX с ANDIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий EGLBX и GSIMX

EGLBX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
EGLBX
Elfun International Equity Fund

Доходность на риск

EGLBX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLBX
Ранг доходности на риск EGLBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLBX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLBXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.37

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.81

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.88

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.59

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLBX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLBX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLBX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLBXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.37

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.42

Корреляция

Корреляция между EGLBX и GSIMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLBX и GSIMX

Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLBX
Elfun International Equity Fund		11.74%11.42%6.62%1.95%6.97%8.23%1.17%1.68%2.49%1.56%2.19%1.85%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGLBX и GSIMX

Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGLBXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.96%

-28.84%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.75%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-25.37%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-5.23%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-4.85%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.17%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLBX и GSIMX

Elfun International Equity Fund (EGLBX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGLBXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.80%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

7.38%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

12.48%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.43%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.77%

+1.14%