- ISIN
- US2862721097
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 4 янв. 1988 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGLBX
Elfun International Equity Fund (EGLBX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции EGLBX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EGLBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Elfun International Equity Fund (EGLBX) показал доход в 9.06% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGLBX составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Elfun International Equity Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EGLBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EGLBX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.75% | 3.65% | -9.55% | 7.79% | 4.01% | -0.00% | 9.06% | ||||||
| 2025 | 5.83% | 2.32% | -1.62% | 2.23% | 4.13% | 2.02% | -2.84% | 3.30% | 2.44% | 0.11% | 0.35% | 2.44% | 22.41% |
| 2024 | -0.12% | 1.74% | 2.58% | -2.75% | 7.05% | -2.01% | 2.51% | 2.74% | 0.76% | -6.19% | 0.23% | -2.54% | 3.40% |
| 2023 | 9.11% | -3.10% | 3.20% | 2.71% | -2.21% | 4.83% | 3.49% | -4.81% | -4.80% | -4.38% | 9.91% | 6.31% | 20.35% |
| 2022 | -4.79% | -4.13% | 1.19% | -7.90% | 2.15% | -9.38% | 6.65% | -6.77% | -9.13% | 5.94% | 13.50% | -1.93% | -16.09% |
| 2021 | -2.04% | 2.42% | 0.75% | 3.58% | 3.92% | -1.63% | 0.63% | 3.71% | -3.78% | 1.89% | -5.37% | 5.26% | 9.11% |
Метрики бенчмарка
Elfun International Equity Fund has an annualized alpha of 2.32%, beta of 0.62, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 1987.
- This fund participated in 89.91% of S&P 500 Index downside but only 83.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.43 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 83.88%
- Участие в снижении
- 89.91%
Комиссия
Комиссия EGLBX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGLBX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGLBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.93 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 13.52 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Elfun International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.01 | $3.01 | $1.59 | $0.48 | $1.46 | $2.20 | $0.31 | $0.40 | $0.46 | $0.35 | $0.41 | $0.36 |
Дивидендный доход | 10.47% | 11.42% | 6.62% | 1.95% | 6.97% | 8.23% | 1.17% | 1.68% | 2.49% | 1.56% | 2.19% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elfun International Equity Fund показал максимальную просадку в 60.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2194 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.96%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 8mo | 10y 23dнояб. 2007 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -51.88%март 2003 г. | 2y 11mo | 2y 5mo | 5y 5moмарт 2000 г. - сент. 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.52%сент. 2022 г. | 1y 12d | 1y 5mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.33%март 2020 г. | 2mo 20d | 5mo 27d | 8mo 17dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.78%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 6mo | 8mo 19dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| EGLBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.96% | -56.78% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.10% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -18.90% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -25.43% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -33.92% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -10.72% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.97% | +1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EGLBX
Добавьте Elfun International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGLBX