Сравнение EGGY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
EGGY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | -0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и XRMI
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
EGGY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
EGGY
XRMI
Сравнение EGGY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.72 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и XRMI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и XRMI
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и XRMI
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -15.31% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -5.02% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -3.86% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.10% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 1.47% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и XRMI
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 2.68% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 4.51% | +17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 6.88% | +21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 6.99% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 6.99% | +20.20% |