Сравнение EGGY с QDVO
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGY returned 47.78% vs 26.60% for QDVO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 36.97%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.
EGGY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 36.97%
- 6 месяцев
- 34.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 36.97% | 16.46% | -1.22% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.91% | 20.16% | -1.74% |
Correlation
The correlation between EGGY and QDVO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between EGGY and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. QDVO — Ранг доходности на риск
EGGY
QDVO
Сравнение EGGY c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 10.64 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и QDVO
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -17.75% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -10.21% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.84% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -2.36% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.51% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и QDVO
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 2.86% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 8.87% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 12.21% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 17.42% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 17.42% | +11.20% |
Сравнение комиссий EGGY и QDVO
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и QDVO
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности QDVO в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 26.05% | 28.26% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.11% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and QDVO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (12.23%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -18.34% vs QDVO's -17.75%.
On 1-year performance, EGGY leads with 47.78% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 47.78% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 10.11% for QDVO.
They also come from different issuers: NestYield and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.56% for QDVO.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор