PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGGY с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGGY и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и PBP


2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
-3.73%16.46%-1.22%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.


EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NestYield Dynamic Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий EGGY и PBP

EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

EGGY vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGGYPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.79

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

6.53

-3.21

EGGY vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGGYPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между EGGY и PBP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и PBP

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности PBP в 11.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
33.15%28.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и PBP

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


EGGYPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-43.43%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-10.20%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-2.89%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-6.75%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

1.80%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и PBP

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGGYPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

4.10%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

5.98%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

14.26%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

11.95%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

13.68%

+13.51%