PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

EGGY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и IWMI

2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-1.22%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий EGGY и IWMI

EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

EGGY vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.37

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.98

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.09

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

9.62

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.72

-0.40

Корреляция

Корреляция между EGGY и IWMI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и IWMI

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и IWMI

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-23.88%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-12.42%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-4.80%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.44%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.70%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и IWMI

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

6.95%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

11.89%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

19.09%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

18.28%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

18.28%

+8.91%