PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGGY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGGY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и IVVW


2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
-3.73%16.46%-1.22%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NestYield Dynamic Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий EGGY и IVVW

EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

EGGY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGGYIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.89

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

7.59

-4.26

EGGY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGGYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.88

-0.56

Корреляция

Корреляция между EGGY и IVVW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и IVVW

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
33.15%28.26%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и IVVW

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


EGGYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-16.79%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-11.21%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-2.90%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-1.87%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

1.88%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и IVVW

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGGYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

4.54%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

6.63%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

15.56%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

13.10%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

13.10%

+14.09%