Сравнение EGGY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
EGGY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | -0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и IVVW
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
EGGY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
EGGY
IVVW
Сравнение EGGY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.59 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.88 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и IVVW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и IVVW
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и IVVW
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -16.79% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -11.21% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -2.90% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -1.87% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 1.88% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и IVVW
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 4.54% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 6.63% | +15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 15.56% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 13.10% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 13.10% | +14.09% |