PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

EGGS и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и TSMY

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с JEPQEGGS с XPAYEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий EGGS и TSMY

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.59

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.10

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

5.34

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

18.33

-15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.59

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.16

-0.92

Корреляция

Корреляция между EGGS и TSMY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и TSMY

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и TSMY

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-31.15%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-15.50%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-9.44%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.82%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.52%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и TSMY

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 6.61%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

12.27%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

23.03%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

31.08%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

33.38%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

33.38%

-10.09%