PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с IVVW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).

EGGS и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и IVVW

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-1.13%11.71%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Сравнение комиссий EGGS и IVVW

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

EGGS vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.59

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.88

-0.63

Корреляция

Корреляция между EGGS и IVVW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и IVVW

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности IVVW в 19.78%

TTM20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и IVVW

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и IVVW.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-16.79%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-11.21%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-2.90%

-11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-1.87%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

1.88%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и IVVW

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.54%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

6.63%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

15.56%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

13.10%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

13.10%

+10.19%