Сравнение EGFIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGFIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -13.34% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции EGFIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.22% против 8.72% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 12.22%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и TVRIX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
EGFIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
EGFIX
TVRIX
Сравнение EGFIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGFIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.97 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.43 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.48 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 6.06 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGFIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.97 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и TVRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и TVRIX
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 57.16% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и TVRIX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGFIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -39.36% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -8.45% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -24.87% | -24.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -39.36% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -9.20% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -6.10% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.06% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и TVRIX
Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGFIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.44% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 7.84% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 12.61% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 14.46% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 17.80% | +5.71% |