PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 12.22% против 16.72% соответственно.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOG
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий EGFIX и EFCNX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
EGFIX
Edgewood Growth Fund

Доходность на риск

EGFIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.43

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

3.41

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.84

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.87

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

3.10

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.43

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между EGFIX и EFCNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и EFCNX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и EFCNX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-38.34%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-14.32%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-38.34%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-38.34%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

0.00%

-21.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-8.74%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

7.45%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и EFCNX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

0.00%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

5.20%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

22.14%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

23.15%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

22.85%

+0.66%