PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGBN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGBN с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGBN или SPY.

Корреляция

Корреляция между EGBN и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EGBN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGBN:

-0.11

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

EGBN:

0.24

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

EGBN:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EGBN:

-0.04

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

EGBN:

-0.16

SPY:

2.17

Индекс Язвы

EGBN:

17.55%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

EGBN:

44.92%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

EGBN:

-72.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EGBN:

-66.09%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, EGBN показывает доходность -28.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции EGBN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.94% против 12.35% соответственно.

EGBN

С начала года

-28.12%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-34.81%

1 год

-3.62%

5 лет

-6.35%

10 лет

-4.94%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGBN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGBN
Ранг риск-скорректированной доходности EGBN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGBN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGBN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGBN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGBN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGBN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGBN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGBN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGBN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGBN и SPY

Дивидендная доходность EGBN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGBN
Eagle Bancorp, Inc.		5.13%5.82%5.97%3.86%2.09%2.13%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EGBN и SPY

Максимальная просадка EGBN за все время составила -72.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGBN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGBN и SPY

Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что EGBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...