PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGBN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGBN с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGBN или VOO.

Корреляция

Корреляция между EGBN и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EGBN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGBN:

-0.11

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

EGBN:

0.24

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

EGBN:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EGBN:

-0.04

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

EGBN:

-0.16

VOO:

2.18

Индекс Язвы

EGBN:

17.55%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

EGBN:

44.92%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

EGBN:

-72.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EGBN:

-66.09%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, EGBN показывает доходность -28.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции EGBN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.94% против 12.42% соответственно.

EGBN

С начала года

-28.12%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-34.81%

1 год

-3.62%

5 лет

-6.35%

10 лет

-4.94%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGBN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGBN
Ранг риск-скорректированной доходности EGBN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGBN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGBN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGBN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGBN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGBN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGBN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGBN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGBN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGBN и VOO

Дивидендная доходность EGBN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGBN
Eagle Bancorp, Inc.		5.13%5.82%5.97%3.86%2.09%2.13%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EGBN и VOO

Максимальная просадка EGBN за все время составила -72.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGBN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGBN и VOO

Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что EGBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...