PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFV tracks the MSCI EAFE Value Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFV returned 12.21%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности EFV и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

EFV

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.38%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.75%

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.79%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%4.06%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between EFV and KEMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.73

The correlation between EFV and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и KEMX

Секторы
EFV
KEMX

Финансовые услуги

36.9%
20.7%

Промышленность

10.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.0%

Сырьевые материалы

7.5%
8.2%

Здравоохранение

7.2%
1.7%

Энергетика

7.0%
4.8%

Коммунальные услуги

5.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.2%

Технологии

4.3%
41.2%

Недвижимость

2.5%
1.2%

Финансовые услуги

EFV
36.9%
KEMX
20.7%

Промышленность

EFV
10.2%
KEMX
8.6%

Потребительский защитный сектор

EFV
8.3%
KEMX
3.0%

Сырьевые материалы

EFV
7.5%
KEMX
8.2%

Здравоохранение

EFV
7.2%
KEMX
1.7%

Энергетика

EFV
7.0%
KEMX
4.8%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
KEMX
2.0%

Потребительский циклический сектор

EFV
4.8%
KEMX
5.4%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
KEMX
3.2%

Технологии

EFV
4.3%
KEMX
41.2%

Недвижимость

EFV
2.5%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

EFV vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.40

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.13

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.97

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

19.78

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.40

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EFV и KEMX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-38.80%

-25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-15.36%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-19.62%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-30.85%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.52%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-8.85%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.85%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и KEMX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.44%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.80%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

19.96%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

22.44%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

18.21%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

20.94%

-3.08%

Сравнение комиссий EFV и KEMX

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и KEMX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.79%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFV and KEMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to EFV (4.44%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 12.21% for EFV. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.33% for KEMX.

EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор