PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с IFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с IFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFV tracks the MSCI EAFE Value Index while IFV tracks the Dorsey Wright International Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 7.10%/yr for IFV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 1.06%/yr for IFV.

Доходность

Сравнение доходности EFV и IFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у IFV с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции IFV по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.10% соответственно.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

IFV

1 день
-0.63%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.94%
6 месяцев
16.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и IFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		12.94%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%

Correlation

The correlation between EFV and IFV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г.

0.78

The correlation between EFV and IFV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и IFV

Секторы
EFV
IFV

Финансовые услуги

36.9%
11.6%

Промышленность

10.2%
31.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.9%

Сырьевые материалы

7.5%
10.3%

Здравоохранение

7.2%
4.0%

Энергетика

7.0%
8.5%

Коммунальные услуги

5.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.6%

Технологии

4.3%
7.5%

Недвижимость

2.5%
6.1%

Финансовые услуги

EFV
36.9%
IFV
11.6%

Промышленность

EFV
10.2%
IFV
31.1%

Потребительский защитный сектор

EFV
8.3%
IFV
3.9%

Сырьевые материалы

EFV
7.5%
IFV
10.3%

Здравоохранение

EFV
7.2%
IFV
4.0%

Энергетика

EFV
7.0%
IFV
8.5%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
IFV
5.4%

Потребительский циклический сектор

EFV
4.8%
IFV
9.3%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
IFV
2.6%

Технологии

EFV
4.3%
IFV
7.5%

Недвижимость

EFV
2.5%
IFV
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHDIFV с VYMI

Доходность на риск

EFV vs. IFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c IFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVIFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.84

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.59

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.38

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

8.97

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. IFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и IFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVIFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EFV и IFV

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IFV в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVIFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-48.89%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-12.57%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-14.66%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-35.32%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-48.89%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.32%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-13.23%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.32%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и IFV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.52%, в то время как у First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVIFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.06%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.47%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

16.24%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.97%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

20.75%

-2.89%

Сравнение комиссий EFV и IFV

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IFV в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и IFV

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IFV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.76%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EFV and IFV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFV has higher volatility (6.06%) compared to EFV (4.52%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs IFV's -48.89%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.75% vs 7.10% for IFV. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.75% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.76% for IFV.

EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while IFV tracks Dorsey Wright International Focus Five Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 1.06% for IFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и IFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор