PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFV с CEMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).

EFV и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFV и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		2.97%53.50%3.64%17.49%-9.79%16.63%0.05%20.87%-18.08%25.74%
Разные валюты инструментов

EFV торгуется в USD, в то время как CEMS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у CEMS.DE с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.48% соответственно.

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

CEMS.DE

1 день
2.60%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.97%
6 месяцев
13.35%
1 год
36.99%
3 года*
21.02%
5 лет*
13.29%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с SCHG

Сравнение комиссий EFV и CEMS.DE

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

EFV vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVCEMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.01

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.54

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.11

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

10.95

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMS.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVCEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между EFV и CEMS.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и CEMS.DE

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и CEMS.DE

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и CEMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFVCEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-40.20%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.91%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-19.55%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-40.20%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.11%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-7.58%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.89%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и CEMS.DE

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 6.67% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFVCEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.57%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.32%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

18.31%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.29%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

19.52%

-1.65%