Сравнение CEMS.DE с EUN0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).
CEMS.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и EUN0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и EUN0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.32% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.67% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.54% | -4.02% | 24.17% | -4.36% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 10.24% против 6.99% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.24%
EUN0.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMS.DE и EUN0.DE
И CEMS.DE, и EUN0.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
EUN0.DE
Сравнение CEMS.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMS.DE | EUN0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.82 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.10 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.38 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 3.58 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMS.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.82 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CEMS.DE и EUN0.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и EUN0.DE
Ни CEMS.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и EUN0.DE
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и EUN0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMS.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -30.68% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.10% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -19.64% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -30.68% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.06% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -4.71% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.77% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.08% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 6.47% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 11.76% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 11.00% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 12.53% | +4.91% |