Сравнение CEMS.DE с SXR1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE).
CEMS.DE и SXR1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. SXR1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и SXR1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и SXR1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.32% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 6.85% | 7.00% | 11.91% | 2.20% | -0.86% | 13.17% | -2.98% | 21.74% | -6.20% | 10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у SXR1.DE с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции SXR1.DE по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.64% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.24%
SXR1.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMS.DE и SXR1.DE
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR1.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
SXR1.DE
Сравнение CEMS.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMS.DE | SXR1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.05 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.43 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.56 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 6.93 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMS.DE | SXR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CEMS.DE и SXR1.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и SXR1.DE
Ни CEMS.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и SXR1.DE
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и SXR1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMS.DE | SXR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -38.62% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -13.92% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -20.28% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -36.91% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.67% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -9.88% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.48% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и SXR1.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | SXR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.85% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.68% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 16.07% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.73% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.65% | +0.79% |