PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEMS.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
4.32%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-8.06%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

CEMS.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции CEMS.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.82% соответственно.


CEMS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
4.32%
6 месяцев
14.46%
1 год
28.26%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.64%
10 лет*
10.24%

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-7.20%
1 год
8.58%
3 года*
19.84%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий CEMS.DE и SCHG

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CEMS.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEMS.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.35

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.66

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.59

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

1.61

+10.82

CEMS.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEMS.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.35

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Корреляция

Корреляция между CEMS.DE и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и SCHG

CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и SCHG

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


CEMS.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-34.59%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-16.41%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-34.59%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-34.59%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-12.48%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.23%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.90%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и SCHG

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEMS.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.73%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.80%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

24.65%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

21.99%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

21.88%

-4.44%