Сравнение CEMS.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CEMS.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMS.DE или SCHG.
Основные характеристики
| CEMS.DE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.13% | 31.47% |
| Дох-ть за 1 год | 19.17% | 43.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.24% | 20.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 7.87 | 14.55 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 17.01% |
| Макс. просадка | -40.20% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEMS.DE и SCHG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и SCHG
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMS.DE и SCHG
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMS.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и SCHG
CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и SCHG
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 3.56%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.