Сравнение CEMS.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CEMS.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.32% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.06% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
CEMS.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции CEMS.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.82% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.24%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMS.DE и SCHG
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
SCHG
Сравнение CEMS.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMS.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.35 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.66 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.59 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 1.61 | +10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMS.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.35 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CEMS.DE и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и SCHG
CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и SCHG
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMS.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -34.59% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -16.41% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -34.59% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -34.59% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -12.48% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -5.23% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.90% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и SCHG
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.73% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.80% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 24.65% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 21.99% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.88% | -4.44% |