PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с SXR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMS.DE с SXR3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE).

CEMS.DE и SXR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и SXR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и SXR3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		4.32%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции SXR3.DE по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.12% соответственно.

CEMS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
4.32%
6 месяцев
14.46%
1 год
28.26%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.64%
10 лет*
10.24%

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SCHGCEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с NQSE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с PRAZ.DESXR3.DE с SXRV.DESXR3.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий CEMS.DE и SXR3.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SXR3.DE в 0.33%.

SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

CEMS.DE vs. SXR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c SXR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMS.DESXR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.47

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.76

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.59

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

2.43

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMS.DE vs. SXR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SXR3.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и SXR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMS.DESXR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.47

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между CEMS.DE и SXR3.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и SXR3.DE

Ни CEMS.DE, ни SXR3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и SXR3.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке SXR3.DE в -40.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и SXR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMS.DESXR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-40.36%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.87%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-16.69%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-40.36%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-10.13%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.24%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.34%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и SXR3.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 6.10%, в то время как у iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMS.DESXR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

14.32%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

14.33%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

18.81%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.70%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.12%

+0.32%