Сравнение EFU с QTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).
EFU и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFU и QTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -14.95% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 3.02% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
QTAP
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и QTAP
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Доходность на риск
EFU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
EFU
QTAP
Сравнение EFU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.29 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 2.05 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.50 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.81 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.95 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.29 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.64 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между EFU и QTAP составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и QTAP
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и QTAP
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и QTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -29.44% | -69.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -12.04% | -42.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | 0.00% | -99.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -5.21% | -81.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 1.68% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и QTAP
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 1.88% | +13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 3.23% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 16.38% | +19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 19.03% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 19.03% | +14.95% |