PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFU с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. EFU is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, EFU returned -16.31%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности EFU и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.83%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-17.19%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between EFU and QTAP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.64

The correlation between EFU and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

EFU vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
3.34

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
5.37

-6.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.81

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

8.34

-9.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

42.65

-44.06

EFU vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и QTAP

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-29.44%

-69.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-2.49%

-32.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-13.03%

-52.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

-29.44%

-46.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-0.78%

-98.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-4.94%

-82.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

0.49%

+21.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и QTAP

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

2.45%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

5.24%

+23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

6.23%

+26.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

18.92%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

18.62%

+14.94%

Сравнение комиссий EFU и QTAP

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и QTAP

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and QTAP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (8.18%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -16.31% for EFU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор