PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

EFRW.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.36%9.95%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.08%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -0.08%.

EFRW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
4.13%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с ZA30.DEEFRW.DE с SP2D.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий EFRW.DE и XY7D.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

EFRW.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.33

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и XY7D.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и XY7D.DE

EFRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%.

TTM202520242023
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.06%9.21%7.75%4.30%

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-20.79%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-9.25%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-5.63%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и XY7D.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

14.98%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

12.25%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

12.25%

-0.85%