PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с SPPE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE).

EFRW.DE и SPPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и SPPE.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.36%9.95%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью -4.75%.

EFRW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с SP2D.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с ZA30.DEEFRW.DE с IBCK.DEEFRW.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DESPPE.DE с XY7D.DE

Сравнение комиссий EFRW.DE и SPPE.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

EFRW.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DESPPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.69

+0.25

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и SPPE.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и SPPE.DE

Ни EFRW.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки SPPE.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и SPPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-34.07%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.81%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-6.33%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и SPPE.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

15.82%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

15.99%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

18.77%

-7.37%