PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с ZA30.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE).

EFRW.DE и ZA30.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. ZA30.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и ZA30.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.36%9.95%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.86%15.87%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у ZA30.DE с доходностью -2.86%.

EFRW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZA30.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.77%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с SP2D.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с IBCK.DEEFRW.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с WITS.ASZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с D500.DEZA30.DE с 2B7D.DE

Сравнение комиссий EFRW.DE и ZA30.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

EFRW.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DEZA30.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.93

+0.01

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и ZA30.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и ZA30.DE

Ни EFRW.DE, ни ZA30.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и ZA30.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и ZA30.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DEZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-23.45%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.93%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.34%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и ZA30.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DEZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

17.14%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

14.55%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

14.55%

-3.15%