PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 22.49%/yr for XLI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.88%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и XLI

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%5.46%

Correlation

The correlation between EFRA and XLI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between EFRA and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и XLI

Секторы
EFRA
XLI

Промышленность

61.8%
90.3%

Коммунальные услуги

24.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.5%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Технологии

2.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EFRA
61.8%
XLI
90.3%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
XLI
5.2%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
XLI
0.5%

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
XLI

-

Технологии

EFRA
2.7%
XLI
3.8%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

XLI

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

XLI

-

Энергетика

EFRA

-

XLI

-

Финансовые услуги

EFRA

-

XLI

-

Здравоохранение

EFRA

-

XLI

-

Недвижимость

EFRA

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

EFRA vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.57

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.30

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.99

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

7.88

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.57

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.46

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EFRA и XLI

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-62.26%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.21%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-18.49%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.25%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-9.20%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.07%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и XLI

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.88%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.81%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

15.40%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.43%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

19.98%

-4.47%

Сравнение комиссий EFRA и XLI

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и XLI

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and XLI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (4.88%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs XLI's -62.26%.

On 3-year performance, XLI leads with 22.49% vs 11.43% for EFRA. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLI has performed better with a 22.49% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.16% for XLI.

EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор