PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с USXF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 10.23%/yr vs 25.87%/yr for USXF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for USXF.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 20.37%.

EFRA

1 день
0.72%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.97%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

USXF

1 день
2.44%
1 месяц
5.10%
С начала года
20.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
36.09%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и USXF

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.58%13.76%8.09%14.49%8.75%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.37%16.97%26.16%31.65%5.63%

Correlation

The correlation between EFRA and USXF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between EFRA and USXF shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFRA и USXF

Секторы
EFRA
USXF

Промышленность

64.1%
8.0%

Коммунальные услуги

24.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.6%

Технологии

2.8%
53.9%

Сырьевые материалы

2.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

4.0%

Промышленность

EFRA
64.1%
USXF
8.0%

Коммунальные услуги

EFRA
24.2%
USXF
1.1%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.4%
USXF
6.6%

Технологии

EFRA
2.8%
USXF
53.9%

Сырьевые материалы

EFRA
2.5%
USXF
2.3%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

USXF
2.0%

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

USXF
0.9%

Энергетика

EFRA

-

USXF
0.1%

Финансовые услуги

EFRA

-

USXF
15.1%

Здравоохранение

EFRA

-

USXF
5.7%

Недвижимость

EFRA

-

USXF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

EFRA vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFRAUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.10

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.77

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

3.56

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

13.71

-11.02

EFRA vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа USXF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFRA и USXF

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-29.54%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.19%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-20.93%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.83%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-6.40%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.64%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и USXF

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 5.44%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.98%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

14.39%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

17.29%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

19.76%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

19.31%

-3.73%

Сравнение комиссий EFRA и USXF

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и USXF

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности USXF в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.13%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.98%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and USXF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (7.98%) compared to EFRA (5.44%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs USXF's -29.54%.

On 3-year performance, USXF leads with 25.87% vs 10.23% for EFRA. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USXF has performed better with a 25.87% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.98% for USXF.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while USXF is Large Cap Growth Equities. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.10% for USXF.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор